IF:沪深300股指
IH:上证50股票价格指数
IC:中证500指数
IF和IH是300分,IC是200分
这三个品种之间的关系有五个方面。
1)
索引之间的关系。
上证50指数的成分股票被选为50股,上海和深圳深300股票的市值最大。也就是说,上证50指数的成分份额完全包含在上海和300 300深指数中。。
中证500指数不包括沪深300指数的成分。也就是说,CSI 500指数的组成部分与CSI 300指数之间不存在交集。
2)
分配市场价值。
ESS股票的50股是股票,平均市值超过1000亿元。
沪深500指数股票市值的中心分布范围主要是中型股票100亿至300亿元。
构成上海300和深圳300指数的行动主要是市值最大的份额。
总之,平均市场价值按如下方式排序:SSE50 CSI 300 CSI 500。
3)
工业分销
上证50指数的成分集中在金融领域,非银行金融和银行占上证50的65%以上。
上海300指数和深300指数的成分行为主要集中在金融和制造业等流通活动上,金融业占最大的36%。
CSI 500指数成分的行业分布相对均匀,单一行业权重不超过10%。
最重的行业是医疗机构9。
17%和房地产8。
89%
总之,行业多元化属于沪深500指数上海和深圳300上证50。
4)
指数评估。
上证50指数的评估主要体现在价值份额特征上,并且长期以来在市场上一直相对较低。
CSI 500评级显着高于SSE 50和CSI 300评级,主要反映在不断增长的应变特征中。
上海和深圳的300指数处于中间位置。
总之,指数评级分类如下:CSI 500 CSI 300 SSE 50。
5)
防篡改
指数对策可以通过影响成本指标来衡量,这些指标主要受市场规模和成分集中等因素的影响。
在计算之后,索引篡改防止的顺序如下。CSI300 CSI 500 SSE 50。
沪深300指数期货于2010年4月16日上市后,该指数在新品种对市场的影响方面收到重大调整。
在这一点上,市场认为卖空工具清单将导致市场下滑。
但这是真的吗?
为此,我们计算了股票指数期货交易前后主要全球资本市场证券指数的表现。
结果显示,在引用股指的第一个期货后,大多数指数在发布前增加,在短期内减少。
从中长期来看,指数趋势更加分化,主要取决于整个股市的基本面。
结合中国的实际情况,价格指数300和上海期货价格基本上证实了“股价上涨,股价紧随其后”的结论。
然而,特别是股票指数上证50和中证500指数期货,很难得出该指数在短期内肯定会下跌的结论。
一个典型的例子是,在上证50只ETF期权清单后,购买期权和相关ETF均录得重大收益。